FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANK UMUM DALAM MENEMPATKAN DANA PIHAK KETIGA KE SBI PERIODE JANUARI 2002 – APRIL 2005

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
a. Alasan Memilih Judul
Pada hakikatnya perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi atau penghubung antara orang kaya yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Namun faktanya, per Oktober 2007, total dana masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun Perbankan Nasional adalah sebesar Rp 1.419 triliun. Sedangkan total DPK yang disalurkan sebagai kredit hanya sekitar Rp 937 triliun. Berarti ada sekitar Rp 482 triliun yang tidak diintermediasikan oleh bank dengan berbagai macam alasan. Perbankan malah menempatkan sebagian besar dana tersebut pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penulis mencoba untuk menguji apakah jumlah DPK Bank Umum pada periode tertentu dan suku bunga SBI pada periode tertentu berpengaruh terhadap jumlah DPK Bank Umum yang akan ditempatkan ke SBI pada periode tertentu pula. Oleh karena itu, penulis memilih judul ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bank Umum dalam Menempatkan Dana Pihak Ketiga ke SBI Periode Januari 2002 – April 2005” untuk paper ini.

b. Tujuan Penulisan Paper
Adapun tujuan penulisan paper adalah:
1. Untuk memenuhi tugas akhir semester genap TA 2007/2008 pada mata kuliah Statistika Ekonomi II.
2. Untuk mengetahui apakah suku bunga SBI berpengaruh terhadap jumlah DPK Bank Umum yang akan ditempatkan ke SBI.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah DPK Bank Umum berpengaruh terhadap jumlah DPK Bank Umum yang akan ditempatkan ke SBI.

BAB II
KERANGKA TEORI

a. Asumsi Klasik
1. Normalitas
Normalitas, yaitu pengujian terhadap normal atau tidaknya pendistribusian data sampel pada Normal P Plot. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan melihat grafik Normal P Plot. Jika plotnya mendekati garis diagonal, maka data sampel memenuhi asumsi normalitas. Dan sebaliknya, jika plotnya menjauhi garis diagonal maka data sampel tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Heterokedasitas
Heterokedasitas, yaitu ketidaksamaan varians dalam analisis regresi. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat Scatterplot. Jika Scatterplot tidak membentuk pola atau titiknya menyebar baik di daerah positif (+) maupun negatif (-), maka dapat dikatakan tidak ada masalah heterokedasitas (homokedasitas). Namun jika titik-titiknya membentuk pola maka dapat dikatakan ada masalah heterokedasitas.

3. Multikolinieritas
Multikolinieritas, yaitu pengujian terhadap ada atau tidaknya korelasi antara variabel-variabel bebas. Jika variabel-variabel bebas yang ada berkorelasi satu sama lain secara ekstrim, maka dapat dikatakan ada masalah multikolinieritas, sehingga pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Y sukar untuk dibedakan. Salah satu cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai VIF pada tabel Coefficients. Jika nilai VIF > 5, maka ada masalah multikolinieritas. Jika nilai VIF < 5, maka tidak ada masalah multikolinieritas.

4. Autokorelasi
Autokorelasi, yaitu masalah yang terjadi jika kesalahan observasi (kesalahan pengganggu) yang ada berkorelasi satu sama lain, sehingga mengakibatkan penduga untuk A dan B tidak lagi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi adalah membandingkan antara nilai d Durbin-Watson pada print out dengan nilai tabel Durbin-Watson. Jika nilai d Durbin-Watson berada pada interval du – 4-du (tidak ada korelasi), maka tidak ada masalah autokorelasi.

b. Menjelaskan Variabel X1, X2, dan Y
1. X1
X1 adalah Dana Pihak Ketiga Bank Umum periode Januari 2002 – April 2005. Dana Pihak Ketiga adalah dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank berupa tabungan, giro, dan deposito.

2. X2
X2 adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme "BI rate" (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan.

3. Y
Y adalah jumlah Dana Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Bank Umum. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar.

4. Jumlah Sampel yang Digunakan, Tempat Pengambilan Sampel, dan Waktu Pengambilan
Sampel yang digunakan adalah 40 sampel (tabel terlampir), yaitu periode Januari 2002 – April 2005. Sampel diambil dari koleksi pustaka Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta Timur. Sampel diambil pada hari Selasa, 27 Mei 2008.

BAB III
PEMBAHASAN

a. Asumsi Klasik
Dari hasil print out, terlihat bahwa:
1. Normalitas
Plotnya mendekati garis diagonal, sehingga data sampel memenuhi asumsi normalitas, yakni data sampel terdistribusi dengan normal.
2. Heterokedasitas
Titik-titiknya tidak membentuk pola atau menyebar baik di daerah positif (+) maupun negatif (-), maka dapat dikatakan tidak ada masalah heterokedasitas.
3. Multikolinieritas
Nilai VIF pada tabel Coefficients < 5, yakni 2,030 sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah multikolinieritas.
4. Autokorelasi
Nilai d Durbin-Watson pada print out adalah 1,815. Nilai tabel Durbin-Watson adalah dl = 1,39 dan du = 1,60. Jika dimasukkan ke dalam batang interval akan terlihat seperti berikut.
α = 0,05
n = 40
k = 2
Karena nilai d Durbin-Watson print out berada pada interval du – 4-du (tidak ada korelasi), maka tidak ada masalah autokorelasi.
Dari pemaparan di atas dapat dikatakan data sampel memenuhi ke-empat asumsi klasik karena tidak ada masalah pada ke-empat uji asumsi klasik tersebut.

b. Fungsi Regresi dan Interprestasinya
Dari hasil print out, dapat dibuat fungsi regresi sebagai berikut'
Y = β0 + β1 + β2 + ε
(Sβ0) (Sβ1) (Sβ2)

Y = 249908,6 – 1,410X1 – 6075,679X2 + ε
(19689,735) (0,210) (822,872)

Di mana,
β0 = konstanta = 249908,6
β1 = koefisien regresi = -1,410
β2 = koefisien regresi = -6075,679
ε = disturbance error
Sβ0 = standard error = 19689,735
Sβ1 = 0,210
Sβ2 = 822,872
– Jika X1 = X2 = 0, maka Y = 249908,6.
– Jika X1 naik 1 satuan, X2 tetap, maka Y turun 1,410 kali.
– Jika X1 tetap, X2 naik 1 satuan, maka Y turun 6075,679 kali.

c. Uji F
Uji F adalah menguji secara bersama-sama seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan membandingkan nilai signifikan pada tabel Anova dan nilai α. Berdasarkan print out, nilai signifikan = 0,000 < nilai α = 0,05. Karena lebih kecil, H0 ditolak, berarti signifikan. Secara statistik seluruh variabel bebas (konstanta, X1, dan X2) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas (Y).

d. Uji t
Uji t adalah menguji masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan membandingkan nilai signifikan pada tabel Coefficients dan nilai α.
1. Uji terhadap X1 (koefisien regresi)
Nilai signifikan = 0,000 < nilai α = 0,05. Karena lebih kecil, H0 ditolak, berarti signifikan. Secara statistik X1 mempunyai pengaruh terhadap Y.
2. Uji terhadap X2 (koefisien regresi)
Nilai signifikan = 0,000 < nilai α = 0,05. Karena lebih kecil, H0 ditolak, berarti signifikan. Secara statistik X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.
3. Uji terhadap konstanta
Nilai signifikan = 0,000 < nilai α = 0,05. Karena lebih kecil, H0 ditolak, berarti signifikan. Secara statistik konstanta mempunyai pengaruh terhadap Y.

e. Uji Secara Substansi
Berdasarkan fungsi regresi yang didapat, yaitu:

Y = 249908,6 – 1,410X1 – 6075,679X2 + ε
(19689,735) (0,210) (822,872)

Dimana,
X1 = Dana Pihak Ketiga/DPK Bank Umum
X2 = suku bunga SBI
Y = dana SBI Bank Umum
Maka,
– Jika jumlah DPK Bank Umum naik, suku bunga SBI tetap, maka dana SBI Bank Umum akan menurun.
– Jika jumlah DPK Bank Umum tetap, suku bunga SBI naik, maka dana SBI Bank Umum akan menurun.
Namun faktanya, jika jumlah DPK Bank Umum dan atau suku bunga SBI naik, maka dana SBI Bank Umum akan meningkat. Karena, Bank Umum akan mendapatkan uang tambahan dari bunga tersebut lebih banyak secara pasti. Lain halnya ketika Bank Umum mengalokasikan DPK ke para debitur. Bukan tidak mungkin terjadi wanprestasi. Hal ini juga yang menjadi kritik terhadap Perbankan Konvensional oleh Perbankan Syariah karena tidak terjadinya keseimbangan antara sektor riil dan moneter.

f. Nilai R2 dan R
R2 adalah koefisien determinant atau koefisien penentu yang menyatakan seberapa besar variabel Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2. Pada tabel Model Summaryb terlihat nilai R2 atau R Square = 0,614. Berarti Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 sebesar 61,4 %, selebihnya 38,6 % dijelaskan oleh faktor lain.
R adalah koefisien yang menyatakan kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Pada tabel Model Summaryb terlihat nilai R = 0,783. Berarti hubungan antara X1 dan X2 dengan Y, kuat dan positif. Jika X1 dan X2 naik, maka Y naik.

BAB IV
KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemaparan bab sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.
– Asumsi klasik:
1. Normalitas: Memenuhi asumsi normalitas
2. Heterokedasitas: Tidak ada masalah
3. Multikolinieritas: Tidak ada masalah
4. Autokorelasi: Tidak ada masalah

– Fungsi regresi dan interprestasinya:
Y = 249908,6 – 1,410X1 – 6075,679X2 + ε
(19689,735) (0,210) (822,872)
Jika X1 = X2 = 0, maka Y = 249908,6.
Jika X1 naik 1 satuan, X2 tetap, maka Y turun 1,410 kali.
Jika X1 tetap, X2 naik 1 satuan, maka Y turun 6075,679 kali.

– Uji F: Signifikan

– Uji t:
1. Uji terhadap X1: Signifikan
2. Uji terhadap X2: Signifikan
3. Uji terhadap konstanta: Signifikan

– Uji secara substansi:
Berdasarkan fungsi regresi yang didapat:
– Jika jumlah DPK Bank Umum naik, suku bunga SBI tetap, maka dana SBI Bank Umum akan menurun.
– Jika jumlah DPK Bank Umum tetap, suku bunga SBI naik, maka dana SBI Bank Umum akan menurun.
Namun faktanya, jika jumlah DPK Bank Umum dan atau suku bunga SBI naik, maka dana SBI Bank Umum akan meningkat.

– Nilai R2: Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 sebesar 61,4 %, selebihnya 38,6 % dijelaskan oleh faktor lain.

– Nilai R: Hubungan antara X1 dan X2 dengan Y, kuat dan positif (0,783).

Referensi:
Amalia. 2008. Catatan Statistika Ekonomi II.
Hendra Kholid. 2008. Bahan Pengantar Diskusi Perbankan Syariah.
Koleksi Pustaka Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
id.wikipedia.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: